การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสินเชื่อระหว่างธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการกระจาย สินเชื่อที่มีความแตกต่างกัน อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (2) ศึกษาถึงผลกระทบจากมาตรการของทางการที่มีต่อการบริหารพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (3) ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยรวบรวมข้อมูลสินเชื่อของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลางในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ รอบที่ผ่านมาของประเทศไทย (ปี 2548-2552)
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) วิธีอัตราร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบการจัดสรรสินเชื่อจำแนกตามรายภาคเศรษฐกิจต่างๆ (2) เปรียบเทียบดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพของแต่ละกลุ่มธนาคารกับคุณภาพสินเชื่อที่วัดได้โดยอัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อ
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า (1) กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีการกระจายสินเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 กลุ่ม มีการกระจุกตัวของสินเชื่อในบางภาคเศรษฐกิจ จึงทำให้คุณภาพของสินเชื่อด้อยลงเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารขนาดกลาง ซึ่งปล่อยสินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจการเงินในสัดส่วนที่สูงมาก จึงได้รับผลกระทบมากกว่า (2) มาตรการของทางการที่มีผลต่อการบริหารพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่จะมุ่งหวังให้เกิดผลในการควบคุมและกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อ ตลอดจนเพื่อให้ธนาคารมีความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อ (3) ปัญหาในการบริหารสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ดังนั้น ธนาคารจึงควรพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ควรนำหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลมาใช้เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือและการส่งเสริมอย่างจริงจังของภาครัฐ

The Objectives of this study were 1. To comparative study the differences of loan issuance, which will definitely affect to the loan quality of each commercial banks, 2. To identify the impacts of government measures to the commercial banks’ loan portfolio management, And 3. To indicate the PROs/CONs of commercial banks’ loan portfolio management; by gathering all loan data of both Large & Medium commercial banks in the periods of pre-economic crisis & post-economic crisis: 2005-2009.
This study will be reviewed in qualitative & Quantitative analysis by using the “Proportion Ratio”, to compare the credit management classified by economic segments. Further is to identify the Revealed Comparative Advantage: RCA indices by comparing the loan issuance to the potential economics segments of each commercial bank & loan quality measured by the accrued interest/ Total loan.
These research findings showed that 1. Large & Medium commercial banks have different loan issuance. However, both of them are focusing on loan issuance in some specific economics segments. This leads to the defects of loan quality when facing with economic crisis, especially in the Medium commercial banks, which have issued loans in the high ratio to loan and property segments, and banking and financial institutes segment. 2. The government measures in the commercial banks’ loan portfolio management aim at credit controlling, credit growth motivation, and cautious credit examination; and 3. The problems of loan management are caused by both of the internal and external factor; therefore, the commercial banks shall develop and improve the business risk management in their organization. In addition, the commercial banks shall apply the corporate good governances into the organization by having government support and cooperation.

---