การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาเมื่อมีค่าสังเกตที่ผิดปกติเชิงบวก

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าสังเกตที่ผิดปกติในข้อมูลอนุกรมเวลา คงที่ Φ(B).Yt = θ(B).et โดยพิจารณาจากค่าร้อยละของความผิดพลาดประเภทที่ 1 อำนาจของการ ทดสอบ และเปรียบเทียบความถูกต้องการพยากรณ์ล่วงหน้า 6 หน่วยเวลา ข้อมูลที่นำมาใช้มาจากการจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล มีความคลาดเคลื่อน (et) มีการแจกแจงแบบปกติปลอมปน คือ สเกลคอนทามิเนตโดยมีสเกลแฟคเตอร์เป็น 3 4 5 และ 6 สำหรับอนุกรมเวลาที่มีตัวแบบ AR(1) MA(1) และ IMA(1,1) ขนาดตัวอย่าง 100 ทั้งนี้จะศึกษาในกรณี ที่มีจำนวนค่าสังเกตที่ผิดปกติ 1 ค่า ยกเว้นการเปรียบเทียบความถูกต้องการพยากรณ์ล่วงหน้า 6 หน่วย เวลา จะใช้ข้อมูลจริงจากมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2536 ด้วยการจำลองแบบ ให้มีค่าผิดปกติเกิดขึ้นกับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ จากการศึกษาภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด สรุปได้ 3 กรณี ดังนี้ 1. ความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 พบว่าที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ 0.01 วิธีการที่นำเสนอโดย Chang , Hillmer , Chang Tiao และ Chen มีความสามารถควบคุม ความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้น้อยมาก ในตัวแบบอนุกรมเวลา AR(1) , MA(1) และ IMA(1,1) 2. อำนาจของการทดสอบสำหรับการตรวจหาค่าสังเกตที่ผิดปกติ พบว่าที่ระดับค่า วิกฤติ 2.0 2.25 2.50 2.75 3.0 3.25 3.50 วิธีการที่นำเสนอโดย Chang, Hillmer, Chang Tiao และ Chen มีอำนาจของการทดสอบสูงมากในตัวแบบอนุกรมเวลา AR (1) , MA (1) สำหรับตัวแบบอนุกรมเวลา IMA(1,1) มีอำนาจการทดสอบต่ำกว่า 3. การเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉลี่ยสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ ล่วงหน้า 6 หน่วยเวลา เมื่อมีการปรับแก้ไขค่าสังเกตที่ผิดปกติ ณ ตำแหน่งคาบเวลาที่ตรวจพบตรง ตำแหน่งปรากฎว่า ค่าพยากรณ์ที่ได้จากตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีการปรับแก้ไขค่าสังเกตที่ผิดปกติแล้ว ให้ค่าร้อยละเฉลี่ยสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ต่ำกว่าตัวแบบอนุกรมเวลาที่ไม่มีการ ปรับแก้ค่าสังเกตที่ผิดปกติ และยังมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจสูงกว่าตัวแบบอนุกรมเวลาที่ไม่มี การปรับแก้ไขค่าผิดปกติ

---